Европската централна банка (ЕЦБ) разви два нови индикатори за следење на финансиската ранливост на банките во еврозоната, со цел навремено откривање на потенцијалните ризици и процена на нивната способност да се справат со економски кризи. Новите алатки ќе овозможат почесто следење на стабилноста на банкарскиот сектор, без да се чекаат резултатите од редовните стрес-тестови.

Како што пренесува Cyprus Mail, повикувајќи се на нов работен документ на ЕЦБ, индикаторите ќе се ажурираат квартално, користејќи податоци од стрес-тестовите за солвентност што на секои две години ги спроведуваат Европската централна банка и Европската банкарска агенција (ЕБА).

Целта е супервизорските органи да добијат попрецизна и понавремена слика за тоа колку банките се отпорни на идни загуби и дали можат да останат профитабилни во услови на економско забавување.

Два индикатори за процена на банкарската стабилност

Првиот индикатор, наречен Индекс на ранливост при стрес (Stress Vulnerability Index – SVI), го проценува потенцијалното намалување на капиталот на банките во неповолни економски сценарија. Тој ги зема предвид ризиците од зголемени кредитни загуби, како и промените во ризично пондерираната актива.

Вториот, Индекс на ранливост на профитабилноста (Profitability Vulnerability Index – PVI), се фокусира на способноста на банките да генерираат приходи и самостојно да го зајакнуваат капиталот.

Овој индикатор особено го следи влијанието на економските услови врз нето-каматните приходи, односно разликата меѓу каматите што банките ги наплатуваат од кредитите и трошоците за камати на депозитите и другите извори на финансирање.

Новите индикатори ќе помогнат при одлучувањето за капиталните резерви

Истражувањето на ЕЦБ покажало дека двата индикатори бележеле зголемување за време на глобалната финансиска криза и европската должничка криза. Притоа, индикаторот за ранливост на профитабилноста реагирал поизразено во периоди на силни финансиски потреси.

Според истражувачите, двата индикатори не мора секогаш да се движат во иста насока. Така, ризикот од идни капитални загуби може да се намалува, додека профитабилноста на банките останува слаба. Можно е и обратното – банките да бележат подобри тековни приходи, но истовремено да бидат изложени на поголеми ризици од идно економско забавување.

Токму ваквите разлики можат да им помогнат на регулаторите да проценат кога е потребно воведување или зајакнување на превентивните мерки, кога треба да се задржат постојните капитални резерви и кога може да се пристапи кон нивно намалување.

Во документот се посочува дека, и покрај подобрувањето на профитабилноста, индикаторот за ранливост при стрес останал на релативно покачено ниво. Според авторите, ова укажува на потребата од внимателен пристап кон евентуалното намалување на капиталните заштитни резерви на банките.

Рано предупредување за можни банкарски проблеми

Анализата покажала и силна статистичка поврзаност меѓу двата индикатора и веројатноста банките да имаат потреба од државна финансиска поддршка по глобалната финансиска криза.

Ова се однесува како на програмите за докапитализација на поединечни банки, така и на пошироките национални програми за стабилизација на банкарските системи.

Според истражувачите, ваквите резултати укажуваат дека новите индикатори би можеле да бидат корисни алатки за рано идентификување на ранливи банки и банкарски системи, овозможувајќи им на супервизорските органи навремено да преземат мерки за зачувување на финансиската стабилност.

АЛТА банка АД Белград дополнително го зголеми својот сопственички удел во АЛТА банка АД Битола, откако се стекна со уште 14 обични акции, со што нејзиното учество достигна 95,2695 отсто од вкупниот број издадени обични акции.

Според известувањето објавено на Македонската берза на 16 октомври 2026 година, по дополнителното стекнување акции, српската АЛТА банка сега поседува вкупно 372.482 обични акции во битолската банка.

Промената во акционерската структура е објавена согласно член 38 став 2 од Правилата за котација на Македонската берза АД Скопје, кој се однесува на објавување информации за промени кај акционери со значителни удели.

Со оваа трансакција, АЛТА банка Белград дополнително ја зацврстува својата доминантна сопственичка позиција во АЛТА банка Битола, задржувајќи контрола врз повеќе од 95 отсто од обичните акции на банката.

Квалитетот на кредитното портфолио на македонските банки останува на релативно високо ниво, покажуваат податоците за второто тримесечје од 2026 година, објавени во статистичкиот преглед на Македонската банкарска асоцијација.

Стапката на нефункционални кредити на крајот од јуни 2026 година изнесувала 1,97%, во споредба со 2,45% во истиот период минатата година. Намалувањето од 0,48 процентни поени покажува подобрување на квалитетот на кредитното портфолио во услови на зголемена кредитна активност.

Во истиот период, вкупните кредити на банкарскиот систем се зголемиле од 524,19 милијарди на 592,19 милијарди денари, што претставува раст од приближно 13%.

Оваа комбинација е важна бидејќи банките успеале да го зголемат обемот на кредитирањето, додека учеството на нефункционалните кредити во вкупното портфолио се намалило.

Сепак, намалувањето на процентуалното учество на нефункционалните кредити не мора автоматски да значи еднакво намалување на нивната апсолутна вредност. За подетална оценка потребно е да се следат и износите на проблематичните побарувања, исправките на вредноста, реструктурираните кредити и секторската концентрација на ризиците.

Дополнителен позитивен показател претставува капиталната позиција на банкарскиот систем, со адекватност на капиталот од 19,52% на крајот од второто тримесечје.

За следниот период, особено важно ќе биде дали кредитната експанзија ќе продолжи без значително влошување на квалитетот на новоодобрените кредити.

Редакција Банкарство